Interpretando um Relatório de Desempenho de Estratégia. As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos de O desempenho de um sistema Se olhar para os resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados para avaliar um sistema de negociação. Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação Enquanto os comerciantes podem naturalmente Gravitar para um número - o lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema Saber o que procurar em um relatório de desempenho da estratégia pode ajudar os comerciantes analisar objetivamente um Pontos fortes e fracos do sistema Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado Isso é chamado backtesting E é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado A maioria das plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para criar um relatório de desempenho da estratégia durante backtesting Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho da estratégia para os resultados comerciais reais. De um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho Os relatórios de desempenho de estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como O tipo de comércio longo ou curto, a data ea hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada trade. Viewing os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes para ver o desempenho quebrado Para baixo em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual É importante lembrar que em Negociação, são os lucros acumulados ou as perdas que importa Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante quanto olhando para o mês a E um dos mais rápidos métodos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal, a uma curva de equidade De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece um visual Representação de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para rapidamente verificar se ou não um sistema está a cumprir as normas A figura 2 mostra dois gráficos de desempenho um como um gráfico de barras de lucro líquido mensal o outro como uma curva de capital Para saber mais, Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em formatos diferentes. Métricas chave Um relatório de desempenho de estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação Embora todas as estatísticas sejam importantes , É útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave. Total Lucro Líquido. Profit Fator. Percent Profitable. Finance Financeira Profit. Maxim Um drawdown. These cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período especificado de tempo Esta métrica é calculada por Subtraindo a perda bruta de todas as negociações perdedoras, incluindo comissões do lucro bruto de todos os negócios vencedores. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como. Muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinho pode ser Enganoso Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com Outras métricas de desempenho Para mais, veja Lucro em uma economia pós-recessão. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pelo gr Incluindo os comissões para todo o período de negociação Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um Lucro de 1 98 Isto é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema particular produz um lucro Nós todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos que Sustentar perdas A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que vitórias são maiores do que perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto como a primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta Neste caso, a perda bruta é maior Que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor do que um Isso seria um sistema perdedor. Perfeito rentável O percentual rentável também é conhecido como o lucro Probabilidade de ganhar Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma. O valor ideal para a métrica percentual rentável variará Dependendo do estilo do comerciante Traders que normalmente ir para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor Isso é porque os comércios que ganham que são rentáveis são geralmente bastante grande Um bom exemplo disso É tendência após os comerciantes tão poucos como 40 de comércios pode ser rentável e ainda produzir um sistema muito rentável, porque os comércios que fazem ganhar seguir a tendência e normalmente obter grandes ganhos Os comércios que não ganham são geralmente fechados para uma pequena perda. Traders intraday , E particularmente scalpers que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando uma quantidade semelhante vai exigir uma métrica mais rentável para criar Um sistema vencedor Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser perto de valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável Em outras palavras, mais comércios precisam ser vencedores, uma vez que cada Ganhar é relativamente pequeno Para saber mais, consulte Scalping Pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Average Trade Net Lucro O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema que representa a quantidade média de dinheiro que foi ganha ou perdeu por comércio A média da rede de comércio O lucro é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma. Em outras palavras, com o tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja médio 452 79 Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Esse número pode ser distorcido por um outro, um único comércio que cria um lucro ou perda muitas vezes maior que Um comércio típico Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflar o lucro líquido médio Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais ou menos rentável do que é estatisticamente O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa Se o sucesso do O sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado ainda mais. Drawdown máxima A métrica máxima drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de capital anterior Esta métrica pode Ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante Um sistema diferente, com um drawdown menor menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes Apenas sobre qualquer comerciante coul D fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões A métrica máxima drawdown precisa estar em consonância com a tolerância ao risco do comerciante e tamanho da conta de negociação Para obter mais informações, consulte Proteja-se do Mercado Loss. The Bottom Line Strategy relatórios de desempenho, Para históricos ou resultados de negociação ao vivo pode fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação Embora seja fácil prestar atenção apenas a linha de fundo ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - desempenho adicional As métricas podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária. Dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo da moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Estratégias e Modelos. Estratégias e Estratégias de Negociação. Outras Estratégias de Negociação. Correção de CCI Uma estratégia que usa Semanal CCI para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais de negociação. CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que utiliza leituras overextended no Índice de Volatilidade CBOE VIX para gerar comprar e vender sinais para o SP 500.Gap Estratégias de Negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura de preços gaps. Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para definir o viés de negociação, id Entify correções e sinalizar pontos de viragem de curto prazo. Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, aguarde as correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para a correção. Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia de dia de alcance estreito procura contrações de intervalo para prever expansões de intervalo. O código de varredura avançado incluiu ajustes que ajustam esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e CCI. Porcentagem Acima de 50 dias de SMA Uma estratégia que usa o indicador de largura, Média móvel, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções. Efeito do feriado Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões de negociação. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors estratégia de reversão usando 2 período RSI. Faber s Rotação do Setor Estratégia de Negociação Com base na pesquisa da Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de maior desempenho e re-saldos uma vez por mês H. Six Month Cycle MACD Desenvolvido por Sy Harding, esta estratégia combina o ciclo de touro de seis meses com os sinais de MACD para timing. Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o índice direcional médio ADX e Oscilador estocástico para identificar pop-ups de preços e breakouts. Slope Performance Trend Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setor SPDRs. Swing Charting O Swing Trading é e como ele pode ser usado Para os lucros em determinadas condições de mercado. Trend Quantificação e Asset Atribuição Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendência a longo prazo como um processo de suavização dos dados de preços com quatro diferentes Percentagem Osciladores de Preços Chartists também pode usar esta técnica para quantificar a força tendência e determinar Atribuição de ativos. Top 5 Popular Trading Strategies. This artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns Ies e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. O top cinco estratégias que vamos cobrir são as seguintes. Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizados no mercado para Comércio Eles consistem em identificar um nível de preço-chave e, em seguida, comprar ou vender como o preço quebra que pre determinado nível A expectativa é que se o preço tem força suficiente para quebrar o nível, em seguida, ele continuará a mover-se nessa direção. Breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de suporte e resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, negociação breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são usados quando o mercado já está em ou perto do extremo Altos baixos do passado recente A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e realmente quebrar o extremo alto e continuar Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio w E simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima da alta ou apenas abaixo da baixa para que o comércio entra automaticamente quando entra o preço movimentos Estes são chamados de limite orders. It é muito importante para evitar trocas comerciais quando o mercado não está tendendo porque isso vai Resultar em negociações falsas que resultam em perdas A razão para essas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos extremos altos e baixos Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, Resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção da move. Retracements exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço continuará a se mover em Esta estratégia Baseia-se no fato de que, após cada movimento na direção esperada, o preço se inverterá temporariamente à medida que os comerciantes levam seus lucros e os participantes iniciantes tentam negociar A direção oposta Estes puxar backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor para o qual entrar na direção original, pouco antes da continuação da move. When negociação retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs Análise fundamental é Também crucial para este tipo de trading. When o movimento inicial ocorreu os comerciantes estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de apoio e resistência e as áreas no gráfico de preços Tais como níveis 00 Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retrações são utilizados apenas pelos comerciantes durante momentos em que sentimento de curto prazo é alterada por eventos econômicos e notícias Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam Nestes retracements de encontro ao sentido do movimento original. As razões iniciais para o movimento podem ainda estar no lugar mas o evento a curto prazo m Causar os investidores a se tornar nervoso e tomar seus lucros, que por sua vez, faz com que o retracement Porque as condições iniciais permanecem esta, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes do. Retracement negociação é Geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para o movimento no primeiro lugar Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma razão clara fundamental para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente vir a Ser um movimento novo no sentido oposto Isto resultará em perdas para qualquer um que tenta negociar na linha com a movimentação original.
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